由於出道早、經歷滄桑，加上走過姐姐、張國榮等圈內好友過世的傷痛，早已讓梅艷芳看透人生，勇敢而堅強的面對任何事，更曾在不同的場合中，公開述說身後事。
1989年她因為主演「胭脂扣」，連續獲得台灣金馬獎與香港金像獎的雙料「最佳女主角」，曾表示很喜歡劇中人「如花」的造型，既保有復古的美，又有死人的蒼白。所以她希望拿「如花」的劇照作為遺照，希望自己作鬼也能那麼漂亮。
但遺憾的是，梅姑、張國榮與導演關錦鵬在成功合作「脂胭扣」之後，都想讓鐵三角再聚、合拍電影或舞台劇，但當哥哥今年4月去世後，計畫成為泡影。極度傷心的梅姑，自知好夢成空，退而求其次，希望再拍一部個人代表作，並對張藝謀執導的「十面埋伏」，抱持極大希望，不料，電影還沒開拍，梅艷芳已經先走一步。
而另一個令梅姑抱憾的，即是她在姐姐梅愛芳同樣因子宮頸癌彌留之際，曾在病榻前答應要照顧姐姐的一對兒子，但卻一直沒能找到人，只能帶著歉意到黃泉見姐姐。
最美的一面，留在人世間之外，梅艷芳也曾表示將在死後捐出器官，幫助有需要的人。因此，她隨身攜帶器官捐贈卡，希望能遺愛人間。除了捐出器官，梅艷芳的另一個願望，即是想到月球一遊，尤其在獲知日本人因墓地不夠用，提倡火葬、再把骨灰送月球埋葬時，她還笑說：「我不希望把骨灰送上月球，反而想把遺體送上月球，我的靈魂或許不能上天堂，但希望死後，遺體可以升天。 」
